Définition pour : Courbe des taux swap

Une courbe de Taux swap est une courbe de Taux d'intérêt qui sont calculés sur le Marché des Taux swap. Etant donnée la taille de ce Marché, les courbes de taux sont de plus en plus souvent calculées de cette manière, comme par exemple la courbe des Taux swap EURIBOR.

Pour plus de détails, voir le paragraphe 22.12 du Vernimmen 2021.